Нали и в тази тема се говори за ПМО и сетъпи които да бъдат изтъргувани по някакъв начин. Бих искал да видя това и да го обсъждаме. Теорията на какво са базирани тези сетъпи до тук не ми се струва издържана и не ми пасва логически съпоставяйки я с моите знания и впечатления базирани на достоверна в много случаи трудно достъпна информация (пък за къвто искаш ме имай)
Причината за сетъпите може и да е друг но въпреки това в тях да има ПМО, това искам да видя.
Сетъп-ите на alphaomega са си ОК. Има някой неща за доизчистване и доизбистряне, но идеята е правилна. Търси се изцеждане на позиции, което си го има редовно и дава бързи печалби. Хеджирането на позиции на ритейл брокери не участва в схемата.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Ето в тази част нещата не ми харесват. Не ставам за скалпел. Иначе всичко което описваш за мен не става за автоматизирана система. Явно трябва да се дебне пазара за тази игра която споменаваш. Ами късмет. Аз следа темата от първия ред и Copy and Paste в LibreOffice Writer става идеално с картинките и всичко. Когато имам време ще чета и обмислям. Мерси още веднъж. Bonne chance. Друго си мисля тук. Всички знаем, че големите движат нещата и целта е да уберат малките. Това е всеизвестен факт. И тази теория отново го доказва. Не е ли малко нередна тази ситуация. И регулаторите не може да не го знаят това нещо. Знаем, че ако сперелиш пари от спекула на пазара(имам предвид акции) в САЩ и се докаже парите ти се прибират. Тука не може тази игра да се докаже ли? Не знам как точно минава това. Или като хазарт пускаш играеш, ако загубиш сие за твоя сметка. Малко ми е странна тази ситуация.Специално при форекса тези модели се развиват повече в краткосрочен план.
Да графиките са H1 и H4. Обаче самите отигравания стават на 1мин. и 5 мин. даже и на тиковите графики.
Влизаш в точния момент, грабваш няколко пипса и излизаш. Аз лично избягвам да държа позиции повече от 60 мин. За мен най интересен е момента в който се задейства каскадата от стопове. Там вероятностите са най добри. Обаче и входовете са най трудни. Закъснееш ли със няколко секунди - край. Изпускаш влака.
А дали хората които са вътре в нещата се възползват от информацията за да търгуват за собствена сметка - аз мисля че това със сигурност се случва!
Отделно че могат и да продават тази информация на трети лица.
Колегата във по предните постове пусна доказателство от разследване на регулаторите в САЩ. Ясно се вижда как разни валутни дилъри си сътрудничат и манипулират ръчно пазара на база на вътрешната информация със която разполагат.
Последна редакция от ndimitrov73 : 02-11-2017 на 14:27
"Бедността е най справедливото наказание за глупостта на един народ!"
Роналд Рейгън
Имахме денонощно дежурни дилъри, и те покриваха ръчно при Interactive Brokers. По него време Interactive Brokers не предлагаше безплатно API, за да имаме шанса да си напишем някакъв автоматизиран алгоритъм за покриване. Но дори и да го имаше това API, аз не съм сигурен дали бихме се осмелили да оставим софтуер с потенциални бъгове или недомислици да сключва сделки за милиони. Все пак ние правехме сделки с обем по 10-20 лота .....Благодаря за включванията! По принцип трудно се пробива леда, но ако поне няколко човека извлекат полза от темата - значи съм си постигнал целта.
Ясно ми е това, защото знам какъв лапни-шаран бях аз самия навремето когато започнах да се интересувам от финансови пазари. Мислех си едно а то какво излезе...
Сигурно след 5-10 години сегашната ми позиция пак ще изглежда смешно. Ама какво да се прави. Еволюцията е бавен процес.
Няколко конкретни въпроса (от чисто любопитство):
При вашата фирма как точно покривахте позициите? Ръчно чрез дежурни дилъри, или чрез автоматичен алгоритъм?
Другия ми въпрос е към кого изнасяхте позицията? Директно към някоя банка или към друг(други) брокери?
Имаше и друг проблем - Interactive Brokers предлагаше по-високи или равни спредове на нашите, както и по-лош маржин от нашия. Следователно всяко едно покритие ни нанасяше ДИРЕКТНА ЗАГУБА. При това положение за нас беше върос на живот и смърт да не покриваме веднага всяка една сделка, а да поизчакаме известно време, за да може през него част от сделките на клиентите да станат насрещни, и ние да приберем и двата спреда от такива сделки. Това всъщност си беше единствената чиста печалба, а всички останали фактори ни носеха само загуба (директна или средностатистическа). Такова е и положението по почти всички брокери в света.
И тука възниква въпросът за намирането на един много прецизен оптимум между два противоречащи си фактора:
1. Увеличаването на времето (или дискретата в обема) между две покривания увеличаваше и средностатистическата месечна печалба.
2. Същото това увеличаване на времето обаче водеше и до по-големи колебания в Equity-to, които ако ги изтървем от контрол, могат да ни вкарат под нулата.
Във връзка с това за всеки един финансов инструмент търсехме оптималното време (обем) за покриване, при който да имаме колкото се може по-стръмен ръст на Equity-то, но в същото време средностатистическите колебания да остават в разумни граници и в никакъв случай някое поредно колебание да не ни вкарва под нулата.
А сега ще дам и конкретни цифри:
При капитал (акаунт) от 1.5 милиона лева, 20% от които не участваха в търговията, ние си докарвахме средностатистически по 60-70 000 лева месечни приходи с колебания в Equity-то по 200-300 хиляди. Тоест имали сме и губещи месеци, но средностатистически тези 60-70 000 лв. месечно ПМО си бяха стабилни на годишна база.
----------
Ето в тази част нещата не ми харесват. Не ставам за скалпел. Иначе всичко което описваш за мен не става за автоматизирана система. Явно трябва да се дебне пазара за тази игра която споменаваш. Ами късмет. Аз следа темата от първия ред и Copy and Paste в LibreOffice Writer става идеално с картинките и всичко. Когато имам време ще чета и обмислям. Мерси още веднъж. Bonne chance. Друго си мисля тук. Всички знаем, че големите движат нещата и целта е да уберат малките. Това е всеизвестен факт. И тази теория отново го доказва. Не е ли малко нередна тази ситуация. И регулаторите не може да не го знаят това нещо. Знаем, че ако сперелиш пари от спекула на пазара(имам предвид акции) в САЩ и се докаже парите ти се прибират. Тука не може тази игра да се докаже ли? Не знам как точно минава това. Или като хазарт пускаш играеш, ако загубиш сие за твоя сметка. Малко ми е странна тази ситуация.
Бързите движения ги правят именно тези големите, но ние спекулантите също влияем на пазара, само че с известно закъснение заради забавянето при покриването от страна на брокерите. Аз разсъждавам така - ако успеем да накараме всички спекуланти в света в един и същи момент от време да отворят позиции в една и съща посока, то тогава първите ефекти върху графиката ще ги забележим най-рано след 3-4 минути. Пълна сила ефектите ще постигнат след 1-2 часа и след това постепенно ще отшумяват до края на деня.
Поради тази причина съм склонен да вярвам, че всичките тези бързи движения ги правят малко на брой едри акули, а ефекта от реакцията на спекулантите на тези движения ние го забелязваме със средно закъснение от например 1 час. Тоест скоковете при новини ги правят акулите, а корекциите и консолидациите след това - хилядите дребни брокери, със закъснение извършващи покривания на сумарната позиция на спекулантите, която се е натрупвала по време на скока. и малко след него
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
alphaomega (02-11-2017), REDA (02-11-2017), kypa (02-11-2017)
А бе то става за робот що да не става ама са ни много къси крачетатаЕто в тази част нещата не ми харесват. Не ставам за скалпел. Иначе всичко което описваш за мен не става за автоматизирана система. Явно трябва да се дебне пазара за тази игра която споменаваш. Ами късмет. Аз следа темата от първия ред и Copy and Paste в LibreOffice Writer става идеално с картинките и всичко. Когато имам време ще чета и обмислям. Мерси още веднъж. Bonne chance. Друго си мисля тук. Всички знаем, че големите движат нещата и целта е да уберат малките. Това е всеизвестен факт. И тази теория отново го доказва. Не е ли малко нередна тази ситуация. И регулаторите не може да не го знаят това нещо. Знаем, че ако сперелиш пари от спекула на пазара(имам предвид акции) в САЩ и се докаже парите ти се прибират. Тука не може тази игра да се докаже ли? Не знам как точно минава това. Или като хазарт пускаш играеш, ако загубиш сие за твоя сметка. Малко ми е странна тази ситуация.
От много време се чудя как да измисля алгоритъм който да отделя такива груби движения от флета ама не съм го още измислил
Форекса е финансово оръжие за масово поразяване
Той алгоритъма за техническо отсяване на движенията е най лесната работа! Аз имам няколко прототипа които си отсяват движенията идеално, обаче при това отсяване вкарват и много движения на които не им е там мястото. Тоест алгоритъма няма как да знае дали дадено движение представлява част от модела които ме интересува или не. Защото не всяко голямо движение отговаря на изискванията за валидност на модела.
А тези изисквания са на 90% фундамент, новини, пазарни настроения и тайминг. Все външни фактори които аз си ги набавям чрез следене на информационния поток и новините и сравнявам със това което се случва със движението на цените. Както вече обясних мен ме интересува на първо място последователността на събитията а не техническите параметри (които се явяват в последствие на предното).
От това става ясно че за да се автоматизира на 100% този подход към пазара, на нас ни трябва алгоритъм на ниво изкуствен интелект. Тоя алгоритъм трябва да може да разбира новините, и пазарните настроения. Или най малкото да може да направи оценка по някаква точкова система. Примерно 60% от новините са негативни, 30% положителни 10% са неутрални, в същия момент цената се покачва със N..... и всичко това се случва между часове XX и YY ....
И ЧАК СЛЕД като се установи че фундаменталните условия отговярят на изискванията - тогава да пуска филтър за техническите параметри по които ще се отварят сделките.
Тия неща аз ги правя РЪЧНО и разчитам на моята преценка! После вече може да пусна една от автоматизираните системи и тя да отвори сделки и да ги управлява по предварително зададени параметри. Аз и сега тия алгоритми ги имам. Но в повечето случаи предпочитам да търгувам ръчно. (Зависи от ситуацията)
Тая стратегия не може да се тества понеже е от много по високо ниво за което тестера в МТ не разполага със нужната информация. Единствения начин за тестване е ти сам да си направиш база данни която да съхранява целия информационен поток от основните медии и портали където се обявават новините, и после ти трябва алгоритъм които сравнява във всеки един момент какви са били новините, и как е реагирал пазара..... Може и алгоритъма да чете директно от интернет страниците, но то това не е надеждно понеже много от онлайн информацията се губи във времето и това ще изкриви резултатите.
На всички е ясно че това не е работа за един човек! За това това си трябва екип от поне 10-20 програмисти и някакъв супер компютър който да може да обработва тая информация.
Нали не си мислите че всичко това ще стане със мета трейдъра и домашния ви компютър
Последна редакция от alphaomega : 02-11-2017 на 16:41
kypa (02-11-2017), ndimitrov73 (02-11-2017)
Не се занимавай с автоматизиране. Тези автоматизираните са един от източниците на ликвидност при подобни операции. Твоята идея е точно обратната - да копираш действията на "манипулаторите".Той алгоритъма за техническо отсяване на движенията е най лесната работа! Аз имам няколко прототипа които си отсяват движенията идеално, обаче при това отсяване вкарват и много движения на които не им там мястото. Тоест алгоритъма няма как да знае дали дадено движение представлява част от модела които ме интересува или не. Защото не всяко голямо движение отговаря на изскванията за валидност на модела.
А тези изисквания са на 90% фундамент, новини, пазарни настроения и таиминг. Все външни фактори които аз си ги набавям чрез следене на информационния поток и новините и сравнявам със това което се случва със движението на цените. Както вече обясних мен ме интересува на първо място последователността на събитията а не техническите параметри (които се явяват в последствие на предното).
От това става ясно че за да се автоматизира на 100% този подход към пазара, на нас ни трябва алгоритъм на ниво изкуствен интелект. Тоя алгоритъм трябва да може да разбира новините, и пазарните настроения. Или най малкото да може да направи оценка по някаква точкова система. Примерно 60% от новините са негативни, 30% положителни 10% са неутрални, в същия момент цената се покачва със N..... и всичко това се случва между часове XX и YY ....
И ЧАК СЛЕД като се установи че фундаменталните условия отговярят на изискванията - тогава да пуска филтър за техническите параметри по които ще се отварят сделките.
Тия неща аз ги правя РЪЧНО и разчитам на моята преценка! После вече може да пусна една от автоматизираните системи и тя да отвори сделки и да ги управлява по предварително зададени параметри. Аз и сега тия алгоритми ги имам. Но в повечето случай предпочитам да търгувам ръчно. (Зависи от ситуацията)
Тая стратегия не може да се тества понеже е от много по високо ниво за което тестера в МТ не разполага със нужната информация. Единствения начин за тестване е ти сам да си направиш база данни която да съхранява целия информационен поток от основните медии и портали където се обявават новините, и после ти трябва алгоритъм които сравнява във всеки един момент какви са били новините, и как е реагирал пазара..... Може и алгоритъма да чете директно от интернет страниците, но то това не е надеждно понеже много от онлаин информацията се губи във времето и това ще изкриви резултатите.
На всички е ясно че това не е работа за един човек! За това това си трябва екип от поне 10-20 програмисти и някакъв супер компютър който да може да обработва тая информация.
Нали не си мислите че всичко това ще стане със мета трейдъра и домашния ви комютър
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
alphaomega, най-добре пущай някоя графика дет си видял или още по-добре изтъргувал някой от моделите.
Бот да чете новини може да се направи с една таблица от ключови думи, ама пак няма да е лесно докът се нагласи как точно да ги комбинира за оценка.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
И кво излиза, че и вие сте покривали към голям брокер ММ за каквото говоря и аз. Колко той ви е изнасял на пазара няма да разберем.Имахме денонощно дежурни дилъри, и те покриваха ръчно при Interactive Brokers. По него време Interactive Brokers не предлагаше безплатно API, за да имаме шанса да си напишем някакъв автоматизиран алгоритъм за покриване. Но дори и да го имаше това API, аз не съм сигурен дали бихме се осмелили да оставим софтуер с потенциални бъгове или недомислици да сключва сделки за милиони. Все пак ние правехме сделки с обем по 10-20 лота .....
Имаше и друг проблем - Interactive Brokers предлагаше по-високи или равни спредове на нашите, както и по-лош маржин от нашия. Следователно всяко едно покритие ни нанасяше ДИРЕКТНА ЗАГУБА. При това положение за нас беше върос на живот и смърт да не покриваме веднага всяка една сделка, а да поизчакаме известно време, за да може през него част от сделките на клиентите да станат насрещни, и ние да приберем и двата спреда от такива сделки. Това всъщност си беше единствената чиста печалба, а всички останали фактори ни носеха само загуба (директна или средностатистическа). Такова е и положението по почти всички брокери в света.
И тука възниква въпросът за намирането на един много прецизен оптимум между два противоречащи си фактора:
1. Увеличаването на времето (или дискретата в обема) между две покривания увеличаваше и средностатистическата месечна печалба.
2. Същото това увеличаване на времето обаче водеше и до по-големи колебания в Equity-to, които ако ги изтървем от контрол, могат да ни вкарат под нулата.
Във връзка с това за всеки един финансов инструмент търсехме оптималното време (обем) за покриване, при който да имаме колкото се може по-стръмен ръст на Equity-то, но в същото време средностатистическите колебания да остават в разумни граници и в никакъв случай някое поредно колебание да не ни вкарва под нулата.
А сега ще дам и конкретни цифри:
При капитал (акаунт) от 1.5 милиона лева, 20% от които не участваха в търговията, ние си докарвахме средностатистически по 60-70 000 лева месечни приходи с колебания в Equity-то по 200-300 хиляди. Тоест имали сме и губещи месеци, но средностатистически тези 60-70 000 лв. месечно ПМО си бяха стабилни на годишна база.
----------
Бързите движения ги правят именно тези големите, но ние спекулантите също влияем на пазара, само че с известно закъснение заради забавянето при покриването от страна на брокерите. Аз разсъждавам така - ако успеем да накараме всички спекуланти в света в един и същи момент от време да отворят позиции в една и съща посока, то тогава първите ефекти върху графиката ще ги забележим най-рано след 3-4 минути. Пълна сила ефектите ще постигнат след 1-2 часа и след това постепенно ще отшумяват до края на деня.
Поради тази причина съм склонен да вярвам, че всичките тези бързи движения ги правят малко на брой едри акули, а ефекта от реакцията на спекулантите на тези движения ние го забелязваме със средно закъснение от например 1 час. Тоест скоковете при новини ги правят акулите, а корекциите и консолидациите след това - хилядите дребни брокери, със закъснение извършващи покривания на сумарната позиция на спекулантите, която се е натрупвала по време на скока. и малко след него
Димитров не си разбрал големите обират големите и едрите на дребните няма какво да им се обира, а и те си го дават сами доброволно. Работа на дребните спекуланти с до няколко десетки милиона е да чистят зъбите на големите, защото на тях им е трудно и не са гъвкави (не могат да си отварят и затварят лесно позицииките).
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
toranagasan (02-11-2017), kypa (02-11-2017)
Един интересен аспект при механиката на форекса.
В началото на темата загатнах един от уникалните аспекти на форекс пазара - валутите са като скачени съдове. Всяка една сделка която е достатъчно голяма за да окаже влияние на двойка XXX/YYY автоматично оказва влияние и на всички други двойки във които присъстват валутите XXX или YYY.
Обаче най голямо влияние има USD и на практика целия пазар се върти около долара. Всички двойки във които не присъства USD (кросовете) реално се явяват като деривати на основните двойки.
Тоест тяхното движение напълно зависи от движението на основните двойки от които са направени.
Например GBPJPY = GBPUSD*USDJPY
От това става ясно че движението при кросовете съдържа във себе си много повече "случайност" и затова кросовете са много по трудни за търговия и прогнозиране защото във тяхното ценообразуване има много по голям брой променливи. Отделно че и спредовете там са по високи.
Аз съм стигнал до извода че кросовете трябва да се избягват (Да не се търгува със тях)! Изключение правят само случаите при които има големи положителни суапове. (Но такива суапове няма от години, и едва ли ще има скоро).
Затова аз наблягам само на основните двойки. По важност ги подреждам така: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD. А кросовете ги използвам само като индикатори когато искам да разбера от коя валута всъщност идва движението.
Например ако следите само EURUSD и никоя друга валутна двойка, при положението във което няма новини а цената се движи нагоре - как ще разберете дали това движение е причинено от покупки на EUR или от продажби на USD??
Единствения начин е да следите едновременно EURUSD, USDJPY и EURJPY. Ако EURUSD се покачва а в същото време USDJPY пада и EURJPY също пада - значи движението е доминирано от продажби при USDJPY!! По същия начин може да анализирате всяка друга двойка.
Тези се наричат "tripods" :
EURUSD + USDJPY + EURJPY
GBPUSD + USDJPY + GBPJPY
AUDUSD + USDJPY + AUDJPY
........
И така нататък.
Сигурен съм че за колегите които имат опит и са отдавна на пазара това е ясно.
Но има и много трейдъри които не ги знаят тези елементарни зависимости а те всъщност са основата на валутния пазар.
Ето и нещо за по напредналите и феновете на математиката:
Това е един много интересен прототип разработен от колега програмист/трейдър и показва в реално време математическите зависимости между двойките.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
REDA (02-11-2017), ndimitrov73 (02-11-2017), toranagasan (02-11-2017), K_W (02-11-2017), minkov (02-11-2017), kypa (02-11-2017), Mateev (03-11-2017), КинО (03-11-2017), hanuman (29-09-2018)
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
kypa (02-11-2017)