Продължаваш да не разсъждаваш. Единственият начин да се получат сегменти със случайна дължина е ако е изпълнено правилото:
Увеличаването на дължината с 1-ца намалява вероятноста (бройката на срещанията) 2 пъти !!!
А това правило се изпълнява само ако оставиш чиста функцията за теглене на случайно число. Тоест тя трябва да връща само +1 и -1 с вероятност 50%. Всякакви други твои измислици да връща нещо друго изкривяват тази вероятност.
Да, в реалноста понякога ти наблюдаваш гапове и скокове с по повече от 1 пипс, но това не означава, че те изкривяват вероятноста така, както ти я изгривяваш с измислените си логаритми. Тези по-големи скокчета се дължат на два фактора:
1. Самият MetaTrader пропуска тикове, защото сървъра го информира какво става с цените средно по 10 пъти в секундата. Тоест в комуникацията текат средно 10 пакета с тикове в секунда, но във всеки един пакет има по 10-20 тика, включая и такива от един символ с различни цени. Ти виждаш само последния от тях, защото другите прелитат за микросекунди.
2. Липса на ордери на дадената цена в Order Book на пазара, е направо невероятно за масови финансови инструменти, като EURUSD например.
Така че по-вероятната причина за микро-гапчетата е, че сървъра или твоя MetaTrader е загубил някой тик поради бързата им смяна, а не че пазара ги генерира тези гапчета толкова често. Самия сървърски алгоритъм на федера за тикове ги прави тези гапчета, защото в него има ограничения за брой тикове в една секунда. И когато цената прелети бързо през няколко пипса с няколко тика, сървъра пуска към клиентите само последния от тях. Ако ги пускаше всичките, щеше да се претовари като мощност и като трафик с клиентите.
Така че спри с глупостите и направи чисто теглене на случайни тикове, които са само +1 или -1 спрямо предишния.