Хайде да зарадвам форума с още няколко стратегии, които този път ги получих като подарък от StrategyQuant. При тях нещата вече са доста по-сериозни, особенно ако ги обединим в портфейл. Ето я първата:
Търгува върху H1 барове на EURUSD и е тествана от средата на 2004-та година до април 2018 г. При акаунт от 10 000$ за тези 15 години е донесла печалба от 16 000$. Тоест средно по 10% на година. Готиното в нея обаче е това, че през целия си живот е имала максимален Drawdown, не по-голям от 4%. Ако увеличим броя на лотовете 10 пъти, този DrawDown ще стане 40%, нo и печалбата ще стане 100% на година. Броя на сделките е малък (по около 30 на година), но за сметка на това Equity-то е почти като права линия.
Код:
--------------------------------------------------------------------
Pseudo Source Code of EURUSD_H1_11010938
with parameter names.
Generated by StrategyQuant version 3.8.2
Generated at Thu Aug 09 11:21:00 GMT 2018
Tested on EURUSD_M1_UTC2, H1, 05.05.2003 - 20.04.2018
Spread: 2.0, Slippage: 0.0, Min distance of stop from price: 5.0
--------------------------------------------------------------------
====================================================================
== Entry conditions
====================================================================
LongEntryCondition = true
ShortEntryCondition = true
====================================================================
== Entry orders
====================================================================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
if No position is open then Buy at TEMA(5) + (0.59 * BBWidthRatio(32, 4.95)) Stop;
Stop/Limit order expires after 21 bars.
Stop Loss = 150 pips;
Profit Target = 244 pips;
// Profit trailing (on close)
Profit Trailing by (1.62 * ATR(42)) pips;
}
-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
if No position is open then Sell at TEMA(5) + (-0.56 * BBWidthRatio(32, 4.95)) Stop;
Stop/Limit order expires after 21 bars.
Stop Loss = 150 pips;
Profit Target = 244 pips;
// Profit trailing (on close)
Profit Trailing by (1.62 * ATR(42)) pips;
}
Забележете, че стратегията търгува с лимит ордери, които са окомплектовани със StopLoss и TakeProfit, и се експирват след 21 бара. Ако обаче се активират, веднага се задейства Trailing Stop за проследяването им, но той е базиран на ATR(42). Забележете и номера на стратегията в нейното име. От него става ясно, че за да се открие тази стратегия, са били преровени 11 милиона други стратегии. В следващите постинги ще ви дам и стратегия по златото, за откриването на която са били преровени 93 милиона други стратегии. Представете си колко живота ви трябваха, ако този ресърч го правехте на ръка.
Ето го и експерта: